5.2. Подходы к управлению ликвидностью текущей деятельности банка.

Для реализации выбранной в процессе перспективного планирования стратегии управления ликвидностью менеджеры банка могут использовать самые различные методы. Так стратегия управления активами требует определения подхода к расчету необходимого объема платежных средств, которые должны резервироваться в ликвидном виде для обеспечения своевременного выполнения банковских обязательств. Здесь теория называет два альтернативных подхода: метод фондового пула и метод конверсии фондов.

Метод фондового пула предполагает создание резервов ликвидности на основе анализа структуры привлеченных ресурсов банка, по каждому виду которых определяется норма резервирования, в соответствии с которой рассчитывается объем средств, сохраняемых в ликвидной форме (в том числе доли резервов первой очереди и второй очереди). Дальнейшие решения о размещении пассивов в работающие активы принимаются независимо от вида и сроков их привлечения. Главная задача менеджера – максимизировать процентную маржу банка по всей совокупности проводимых операций.

Метод конверсии фондов предполагает не только дифференциацию норм резервирования в зависимости от вида пассивов, но и определение основных направлений размещения ресурсов различного вида. Например, депозиты населения – в кредиты населения и ценные бумаги, депозиты корпоративных клиентов – в соответствующие кредиты и т.п. Управление процентным доходом здесь производится в рамках отдельных групп операций.

Со стратегией управления пассивами банка связан метод управления резервной позицией, предполагающий учет объема открытых на банк кредитных лимитов в качестве резервов второй очереди. В этой ситуации банк не формирует заранее резервы второй очереди в виде портфелей легко реализуемых, ликвидных ценных бумаг, а размещает привлеченные ресурсы в более доходные, но и менее ликвидные активы, рассчитывая в случае их изъятия купить необходимый объем пассивов на рынке. Данный метод, с одной стороны, позволяет увеличить доходность активных операций банка, но, с другой стороны, приводит к увеличению риска того, что либо цены на ресурсы на рынке вырастут, либо несмотря на открытые лимиты банк не сможет купить необходимое количество ресурсов.

Последнее время на западе широкое распространение получил еще один метод, связанный с управлением пассивами: метод управления кредитной позицией. Суть его состоит в том, чтобы учитывать объем средств, которые могут высвободиться из кредитных вложений, если не возобновлять кредиты, причем опираться при этом не только на те срочные активы, по которым наступает срок их погашения, но также и реализовывать действующие кредиты, учитывая векселя заемщиков в центральном банке и прочих кредитных учреждениях, проводя факторинговые и форфейтинговые операции и т.д. Для этого желательно оформлять кредиты не только посредством заключения кредитных договоров, но и использовать при этом векселя и облигации (метод секьюритизации кредитного портфеля), а также права переуступки кредита.

С различными методами управления ликвидностью тесно связаны также подходы к оценке потребностей в ликвидных средствах. Основными из низ являются метод структуры средств, соотносящий объем необходимых резервов ликвидности и заявок по стандартным кредитам с объемом имеющихся ликвидных активов, метод показателей ликвидности, предполагающий расчет соотношений объемов активов различного вида и сгруппированных соответствующим образом пассивов, метод источников и использования средств, предполагающий расчет объема ликвидных активов на основе изучения денежных потоков по всем договорам и сделкам банка. Первые два метода больше ориентированы на управление мгновенной ликвидностью банка, так как показывают текущую потребность в ликвидных активах, но не позволяют оценить, насколько сильно она измениться в будущем, когда банк должен будет выполнить определенные обязательства перед клиентами и клиенты перед ним. Последний метод позволяет прогнозировать динамику избытка/недостатка ликвидности на достаточно длительных горизонтах планирования и является, с моей точки зрения, наиболее эффективным средством поддержки решений по управлению ликвидностью. Рассмотрим эти методы более подробно.

<< | >>
Источник: Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка. Лекция. 2016

Еще по теме 5.2. Подходы к управлению ликвидностью текущей деятельности банка.:

  1. Ликвидность баланса банка. Способы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
  2. 76.Теория управления ликвидностью. Ликвидность и достаточность капитала коммерческого банка.
  3. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка. Лекция, 2016
  4. 77.Показатели ликвидности коммерческого банка. Управление ликвидностью.
  5. 42. Понятие ликвидности коммерческого банка. Управление ликвидностью.
  6. В20.Ликвидность комбанков. Российская практика оценки ликвидности комбанков. Управление ликвидностью банка.
  7. 24.Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели, методы управления.
  8. 5. Механизм управления ликвидностью и доходностью на уровне коммерческого банка
  9. 51.Банковская ликвидность и финансовые риски в деятельности коммерческого банка
  10. В23. Практика дала некоторые методы управления ликвидностью банка.
  11. 4. Управление рисками несбалансированности ликвидности баланса и неплатежеспособности коммерческого банка
  12. 5.1. Модель, формализующая задачу текущего управления ресурсами и рисками банка.
  13. 22. Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Факторы, влияющие на ликвидность.
  14. 5.4. Подходы к оптимизации результатов деятельности подразделений банка.
  15. Управление ликвидностью. Экономические нормативы ликвидности.
  16. 134. Баланс центрального банка и его особенности. Роль учета и отчетности центрального банка для управления его деятельностью
  17. 35.Понятие текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Слагаемые потока денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.